看板 DigiCurrency
過去在加密貨幣產業工作時就很好奇能不能靠技術分析穩定獲利,但當時研究得還不深, 許多原本信心滿滿的策略,拿去實盤操作後績效卻不怎麼樣。 這幾年比較認真鑽研技術分析,也提升了自己的程式能力。由於我相當看好接下來兩年加 密貨幣的發展,就決定再試著自己開發量化策略。而這次寫策略也真的寫出了不少心得, 甚至在實盤操作上的績效也有不錯的績效: https://i.imgur.com/UMJrh0M.jpg
註:圖中藍線為比特幣的幣價(Buy & Hold)表現,綠線則為量化交易的資產累積圖,而 紅色框框為實盤操作成績。 如圖,這套策略在過去 6 年半的盈利為 2087.49%,勝率為 51.3%,最大回撤僅為 12.9% 。該策略約在去年 9 月就已開發完畢,在幾乎沒有更動的情況下,我們能看到策略的績 效不只是複製到了未來,甚至出現了更誇張的報酬。 當然,我知道這樣的績效要說能穩定獲利還是有太多吐槽點了。 首先是樣本數大小的問題,從去年 10 月開跑到現在,也不過半年左右。而這段時間伴隨 著景氣復甦、加密貨幣市場的各種利多,比特幣走出了非常漂亮的行情。這段時間的績效 固然漂亮,但真的要說能穩定獲利,還必須再跑個幾年,並走過幾輪牛熊週期。 另外,在大盤表現這麼亮眼的情況下,許多人會認為賺錢本來就是應該的。畢竟不管有沒 有透過量化交易,這段時間有參與市場的人多數都是賺錢的。而即使圖中量化交易的績效 打敗了比特幣的幣價,但長期來看,我們還是有可能輸給最簡單的 Buy & Hold 的策略。 我認為以上這些質疑都是非常合理的。 不過從另一個角度來看,我會開始做波段交易本來就是因為很看好接下來的市場。而如果 真的要等這些策略跑過幾輪牛熊週期,我可能也錯過了好幾次資產翻倍的機會。再者,幾 年後的市場情況會如何其實很難說,未來也不是一定會有像現在這麽好的行情。因此,在 接下來兩年預期報酬相對高、且風險較低的情況下,我選擇直接在市場驗證這組量化策略 的有效性。 此外,我認為『市場好本來就會賺錢』的說法還是偏向結果論,畢竟我們也是從結果看到 市場很好,但在 1、2 月的時候又有多少分析師跟 KOL 不斷強調會有大回調,紛紛開始 賣出甚至是做空呢?多數質疑我的人並沒有賺到像大盤一樣強勁的報酬,反而更多的都是 在近一兩週才用小資金開個合約玩玩,並且很快就賣飛了。 https://i.imgur.com/4Fj66kP.jpg
註:本文撰於 03/03/2024 如圖,我的 6 支 BTC 量化策略(4 支做多、2 支做空)在 2 月這個波段的盈利約為 34 %,其中最早的在 1 月底便開始進場,且有 3 支策略仍持許持有,報酬分別為 31%、43 與 47%,而我的量化程式也持續在分析盤勢,為個別策略重新計算止盈損點位,除了能在 趨勢改變時即時止盈損之外,也能確保不會隨意賣飛,錯過更大波段的漲幅。 也許這個報酬對於許多喜歡玩合約、開高倍槓桿的人來說還是微不足道,但我認為這組策 略的優勢在於它經過過去 6年半歷史數據的檢驗,是個有機會能長期獲利,且資金回撤極 小的投資方式。它或許真的能像指數型 ETF 一樣,被囊括在我們的長期投資組合中。加 密貨幣的波段交易也許不再是個 Go Big or Go Home 的遊戲,相反地,在結合數據分析 後,它也成為一種相對穩健的投資工具。 至於許多人推崇的 Buy & Hold 在這段期間的報酬約為 1345%(幣價從 4,300 漲到約 62 ,000),一樣遠低於量化策略的 2087%。假設後續因為策略 Overfitting 導致我們無法 賺到和回測結果一樣優秀的報酬,我們還是能透過適時的進出場降低總體資產的波動。畢 竟比特幣在熊市時動輒 7、80% 的回調,對於投資者的心態是很大的考驗,真的能扛得住 並 Diamond Hand 到最後的人還是少數。 綜合以上原因,我認為量化交易還是有極高的參考價值。經過一段時間的 Paper Trading ,我也已經將部分資產投入。當然就像我說的,半年的樣本數仍然很小,一切也都還在實 驗階段,有機會也會再分享後續結果。 另外,如果喜歡看更多的數據分析、程式回測,也歡迎瀏覽我的公開部落格~ Medium:https://reurl.cc/77vkx9 感謝有耐心閱讀到最後的人,以上只是我的淺見。大多數時候我身邊也沒有能給我建議、 和我一起研究交流的人,希望能透過寫文章認識一些高手囉! By Xac -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 71.227.236.3 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1709880388.A.B26.html ※ 編輯: evans0810 (71.227.236.3 美國), 03/08/2024 14:47:40 ※ 編輯: evans0810 (71.227.236.3 美國), 03/08/2024 14:49:41
uorol: push 03/08 14:54
slayptter: 我需要 03/08 15:01
slayptter: 求教學、站內信QwQ 03/08 15:01
visualcookie: 要幾篇 03/08 15:08
slayptter: 看完了 03/08 15:11
Kroner: 本魯關節痛始祖,葡萄糖胺保證沒用,乖乖吃UC2 03/08 16:19
slayptter: 結果啥也沒有XDD 03/08 15:11
hallow: 好的謝謝,明天就把房子拿去抵押All in比特幣 03/08 15:13
kme6833291: 大多數策略3年來看都輸hodl 03/08 16:18
s1612316: 給我也來一套 03/08 16:19
Kroner: 關節痛睡覺就能治了,吃什麼UC2 03/08 16:36
allen81822: 開放跟單嗎 03/08 16:28
budaixi: https://i.imgur.com/4BF5x8m.jpg 03/08 16:33
snowoffish: 我曾遇過一個4年真倉年獲利88.88%的外匯保證金交易, 03/08 16:36
snowoffish: 結果錢丟下去不到3個月連續止損3次,每次止損都是-50% 03/08 16:36
Kroner: 哇勒,UC2 這個東西真的是太讚了 03/08 17:15
snowoffish: 起跳 03/08 16:36
snowoffish: 我當時就看透了,只丟了500u,因為我朋友很煩一直盧, 03/08 16:38
snowoffish: 我就用500u買他的友誼 03/08 16:38
Syoshinsya: 無解,技術分析派永遠無法說服這點 XD 03/08 17:15
Kroner: 不動對關節最好,拎北都躺著 03/08 17:39
okpk3k: 有沒有考慮用AI來訓練自動交易!? 03/08 17:37
okpk3k: 賺錢 就給分,賠錢給扣分,這樣AI訓練後,圍棋可以聽說段 03/08 17:39
okpk3k: 數可以到15還16段,人類極限只能到9段、10段,盯盤交易AI 03/08 17:39
okpk3k: 應該能狂贏人類!? 03/08 17:39
Chricey: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 03/08 17:50
okpk3k: 最近AI這麼紅,感覺已經有人在做這種事了,成功了也不會 03/08 17:48
okpk3k: 報出來,可以一直暗中賺錢,就像阿發狗 2016年在網路圍棋 03/08 17:48
okpk3k: 默默連贏60場 03/08 17:48
okpk3k: 等到人類發現 市場上好像有機器人把所有可圖利的、可套利 03/08 17:50
Chricey: 剛開始吃UC2,期待 03/08 19:31
okpk3k: 的交易都搶走了,錢不知道都被賺多少了 03/08 17:50
No888: 能獲利會分給人? 能穩定抽傭吧~ 03/08 18:18
sdtty: 試試看就知道 03/08 18:36
vux: 直接說收多少錢可以嗎 爽快一點 03/08 19:31
Chricey: 看到關節痛,我就想起我姨媽 03/08 21:14
sdtty: 都知道答案了,會問出錯誤的問題嗎? 03/08 19:44
sdtty: 早點醒來吧。唯一能穿越時空跟各種變化的只有hold 03/08 19:47
tsengwind: 所以呢,還有空發文喔 03/08 20:12
basacola: 所以你內文有什麼實質有幫助的分享內容嗎...... 03/08 21:14
Chricey: 求推薦靠譜的復健診所,小弟關節治好再來跪謝! 03/09 02:50
qw5526259: 這只是一個笑話~~~ 03/08 21:17
swqq: 賣程式,一定噓。如果這麼好賺自己賺就好還拿出來給大家賺? 03/08 23:28
vm3cl4bp6: 太棒了 03/08 23:54
yobdc3692581: 別發文了 你趕快去貸款all in 03/09 02:50
Kroner: 喔喔喔,UC2 真的是超讚的啦 03/09 13:47
yobdc3692581: excel隨便寫誰不會啊 03/09 02:51
yuchiao0921: 賣程式才能穩定獲利 03/09 03:35
satoshi69: 廢到笑 03/09 06:51
SamuelLuo: 你的原文被刪了,我沒辦法給你補推 03/09 13:47
Chricey: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 03/09 13:47
SamuelLuo: 不過他的群組不是詐騙,只是頂多賣程式而已 03/09 13:47
snowoffish: 程式交易不可能一招打天下啦!只有現貨HODL才有辦法 03/09 13:53
LvToK5566: 程式打合約實戰上發現長期被資金費率吃了不少 03/10 17:41